L’adjoint algorithmic differentiation ou « AAD » : application au calcul des XVA
I- Contexte et objectifs : En finance, le calcul de la valeur d’un instrument dérivé (aussi appelée « Marked to market », ou « MtM ») s’accompagne de la production de métriques connexes visant à quantifier ses risques inhérents : les sensibilités. Elles correspondent aux dérivées partielles du marked-to-market par rapport à chacun des facteurs de risques de marchés…